来自 证券 2020-05-25 14:15 的文章

投资风控提供了强有力支持

  上证报中国证券网讯(记者 陈玥)对于基金投资来说,如何更好地防控信用风险?近日,一款专用于识别企业财务信息质量的小程序“火眼识财报”受到资本市场投资者的广泛关注。

  该款小程序利用人工智能模型对企业公布的财务数据自动给出相应的质量等级,能较好地识别出企业财务信息质量优劣,并锁定财务异常线索供投资人重点研究关注。

  研发此款小程序的深圳量龙管理咨询公司长期从事企业信用风险和财务质量的批量检测模型研究,服务于多家金融机构,其研发的产品在华夏基金、鹏扬基金、平安资管、人保资产、广发银行、宁波银行等多家头部金融机构的应用中取得了良好的效果。

  量龙咨询总经理朱建红表示,目前市场上对企业财报的研究大多局限于个案的分析,要深入研究整个资本市场近两万家企业的财务质量则需要借用基于大数据的人工智能模型来解决,这也正是量龙专注于风险量化模型开发十多年所积累的优势。

  深圳谷收资本管理有限公司执行董事兼首席投资官刘熹表示,作为专注于固定收益领域的私募基金管理机构,信用研究对投资支持是不可或缺的。财务造假相比财务恶化更隐蔽,潜在风险更大。“火眼”强化了信用研究的实用性、及时性,为避免踩雷,投资风控提供了强有力支持。

  鹏扬基金认为,会计科目之间有较强的勾稽关系。“火眼识财报”系统在分析企业财务数据的基础上,为机构投资者寻找异常科目或指标提供了直接有效的参考,通过“重要关注提示”提醒研究员加强对异常项目的关注,通过对财务质量的打分结果为投研人员传递明确信号,为最终的投资避雷提供了有效帮助。

  除了小程序,另一款专用于机构投资者的量龙信用云服务平台(CRDC)主要用于债券投资机构,能快速查询市场所有债券及发行人(包括地方政府)的准确信用风险等级,同时还开发了风险预警模型监控市场上存续债券风险,对发生违约的债券90%以上能做到至少提前半年以上进行风险预警。目前CRDC的机构用户已超过两百家,主要以保险、银行、基金和券商为主。

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